Как и во всех «Нэнси Дрю», в «Последнем поезде в Лунное ущелье» можно умереть. Например:

Нажать стоп-кран в начале игры
Выбрать неправильную доску, чтобы камни обвалились
Начать крутить вентиль до того, как соедините все трубы.
Выбираться из шахты слишком долго, или вы можете:
1.Налететь на камни
2.Слететь с трассы
3.Налететь на динамит
4.Потеряться в тёмном туннеле
Конечно, если игрок допустил ошибку, он может нажать на «Второй шанс» в главном меню, и он вернётся в игру в момент перед ошибкой.